Леонид Волков родился 15 октября 1988 года в Ленинграде.
С 1995 по 2002 год учился в школе, с 2002 по 2005 — в Нахимовском военно-морском училище, а в 2005 по 2010 годы — в Военном инженерно-техническом университете. После окончания военного университета попал по распределению на Балтийский флот в город Калининград, откуда уволился по собственному желанию в запас и вернулся в Санкт-Петербург.
В 2012 году начал заниматься прыжками с парашютом, после чего устроился инструктором в первую профессиональную аэротрубу Санкт-Петербурга FlyStation, где обучал управлению собственным телом в воздушном потоке. Через полгода тренировок Волков одержал победу в соревнованиях по полетам в аэротрубе в Санкт-Петербурге и был принят в спортивную команду FlyStation по вертикальной и динамической групповой акробатике в воздушном потоке. После двух лет выступлений в команде стал заниматься одиночным фристайлом.
С 2015 года Леонид Волков работает над проектом TunnelSport.com, где он публикует информацию о полётах тела в воздушном потоке.
В 2016 году, в Испании, состоялись первые в мире международные соревнования по музыкальному фристайлу в аэротрубе (танцы в аэротрубе) Wind Games, обязательным условием которых было использование музыкальной композиции в своем выступлении (до этого события все спортсмены летали без музыки), где Леонид Волков занял первое место. Номер россиянина включал в себя три сведенные композиции: вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» , саундтрек «Clubbed to death» из «Матрицы» и «Lux Aeterna» из фильма «Реквием по мечте» .
В 2017 Леонид Волков получил титул чемпиона мира по фристайлу, победив на чемпионате мира по полётам в аэротрубе с отрывом в 2 балла, который проводился в Канаде.