Родился 27 апреля 1922 года в Варшаве в еврейской семье. Во время Второй мировой войны и оккупации Германией Польши был в Варшавском гетто. После подавления восстания в гетто бежал из концлагеря, был партизаном. Вступил в Красную армию, участвовал в освобождении Польши и битве за Берлин.
В 1946 Грей эмигрировал в США, где жила его бабушка. Около 10 лет после его прибытия Грей стал торговцем.
В дальнейшем он переехал на юг Франции в 1959 году. 3 октября 1970 года в пожаре погибли его жена и четверо детей.25 апреля 2016 года был обнаружен мёртвым в бассейне его дома в бельгийской коммуне Сине.